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Acumulação de Catástrofes

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O que é acumulação de catástrofes?

No setor de seguros, o termo “acumulação de catástrofes” refere-se aos sinistros agregados que precisariam ser pagos se uma ou mais catástrofes ocorressem em toda uma região. Nesse sentido, o acúmulo de catástrofes é um tipo de estimativa de danos potenciais causados ​​por catástrofes como terremotos ou eventos climáticos severos.

Principais conclusões

  • Uma acumulação de catástrofes é uma estimativa do risco potencial gerado por uma companhia de seguros se uma ou mais catástrofes ocorrerem em uma determinada região.
  • Ele é usado por companhias de seguros para gerenciar seus riscos.
  • Dependendo do nível de acumulação de catástrofes, as seguradoras podem optar por aumentar os prêmios ou comprar resseguros.

Como funciona a acumulação de catástrofes

O modelo básico de negócios para as companhias de seguros é cobrar prêmios de um grande número de segurados, onde os prêmios cobrados são altos o suficiente para suportar os sinistros que provavelmente serão feitos contra essas apólices. Se os sinistros subirem acima do nível esperado, no entanto, a seguradora pode não conseguir financiá-los por meio dos prêmios de seguro cobrados anteriormente, levando a uma perda e potencial insolvência.

Esse desafio básico é particularmente agudo quando se trata de riscos catastróficos, como terremotos ou furacões. Ao contrário da maioria dos contratos de seguro, em que a probabilidade de um segurado apresentar uma reclamação não é influenciada pelo fato de um segundo ou terceiro segurado fazê-lo, as catástrofes podem ser muito mais perigosas para as seguradoras. Isso ocorre porque um único evento poderia afetar os segurados em uma região inteira, levando a uma cascata de sinistros de apólices ao mesmo tempo. Do ponto de vista da seguradora, esse é um tipo de “pior cenário” porque o valor total desses sinistros pode exceder em muito os prêmios cobrados nessas apólices.

Para gerenciar esse risco, as seguradoras acompanham as perdas potenciais associadas a esses tipos de catástrofes, agrupando essas estimativas para cada região ou para o negócio como um todo. As companhias de seguros referem-se a este total corrente como sua acumulação de catástrofe, uma vez que é essencialmente a acumulação do risco apresentado por qualquer catástrofe potencial. Por exemplo, um provedor de seguro residencial que faz seguro contra terremotos pode acompanhar seu acúmulo de catástrofes para um determinado estado ou cidade que é especialmente propenso a terremotos. Dependendo do nível de acumulação de catástrofes registrado, a seguradora pode precisar aumentar seus prêmios de seguro ou comprar resseguro para gerenciar seu risco.

Exemplo do mundo real de acumulação de catástrofes

As seguradoras avaliam o risco associado à subscrição de uma nova apólice examinando a gravidade potencial e a frequência das perdas. A gravidade e a frequência variam de acordo com o tipo de perigo, o gerenciamento de risco e as técnicas de redução empregadas pelo segurado e outros fatores, como a geografia. Por exemplo, a probabilidade de uma apólice de seguro contra incêndio sofrer uma perda depende da proximidade entre os edifícios, da distância do quartel de bombeiros mais próximo e das medidas de prevenção de incêndio que o edifício possui.

Depois de considerar esses fatores, a seguradora pode tentar estimar seu pior cenário, calculando sua perda máxima provável (PML). Por exemplo, uma seguradora com exposição a riscos relacionados a incêndios pode criar uma tabela que modele a PML agregada anual para incêndios florestais em um período de 100 anos. Como os eventos catastróficos são inerentemente raros, longos períodos como esse podem ser necessários para garantir que um número grande o suficiente de eventos passados ​​seja incluído no conjunto de dados.

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