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Negociação de Opções e Derivativos

Definição de gama

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Fora do Dinheiro (OTM)

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Definição de spread

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Volatilidade

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Transação de Opção Conversível com Troca de Ativos (ASCOT)

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Volatilidade Implícita (IV)

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Colar de taxa de juros

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Definição de opções de taxa de juros

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Opções de ações de incentivo (ISOs)

Bear Call Spread

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Modelo de precificação de opções binomiais

Opção Bermudas

Propagação de urso

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Futuros e Opções STIR

Modelo Black-Scholes

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Opção de ações

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Subjacente

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Propagação de Chamadas de Touro

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Data de validade

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Exercício

Valor Extrínseco

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Cor

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Cobertura Delta-Gama

De-Hedge

Exercício inicial

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No fundo do dinheiro

Delta

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Fenômeno de Volatilidade Assimétrica (AVP)

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Índice de Swap de Inadimplência de Crédito (CDX)

Opção para cima e para fora

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Opção de barreira de desconto

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Opção de barreira dupla

Bolsa Internacional de Valores (ISE)

Perto do dinheiro

Preço de exercício

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Troca de Volatilidade

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Opção Up-and-In

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Nota Estruturada

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Contrato de Opções

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Opções sobre Futuros

Opções de data retroativa

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Ciclo de opção

Conselho da Indústria de Opções (OIC)

Teoria de precificação de opções

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