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Estratégia e educação de negociação de opções

Opção de Nocaute

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Fora do Dinheiro (OTM)

Definição de spread

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Volatilidade

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Opção de venda

Bruxaria Quádrupla

Gama Neutro

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Opção americana

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Definição de opção de chamada

Concedente

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Volatilidade Implícita (IV)

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Opção de índice

Opção de compra de taxa de juros

Definição de opções de taxa de juros

Valor intrínseco

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Opções de ações de incentivo (ISOs)

Bear Call Spread

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Modelo de precificação de opções binomiais

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Condições de fronteira

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Modelo Black-Scholes

Opção de ações

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No Dinheiro (ITM)

Comprar para abrir

Subjacente

Espalhar Borboleta

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Propagação de Chamadas de Touro

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Preço do exercício

Data de expiração (derivativos)

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Data de validade

Exercício

Valor Extrínseco

Opção exótica

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Cor

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Exercício inicial

No fundo do dinheiro

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Delta

Cobertura Delta

Bolsa Internacional de Valores (ISE)

Perto do dinheiro

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Preço de exercício

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Opção descoberta

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Chamada curta

Estrangular

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Ómega

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Classe de opção

Contrato de Opções

Cadeia de opções

Opções sobre Futuros

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Opções de data retroativa

Ciclo de opção

Conselho da Indústria de Opções (OIC)

Teoria de precificação de opções

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Opção definitiva

Estoque opcional

Zomma

Casado

Casado

Opção Premium

Dor máxima

Valor do tempo

Bruxaria Tripla

Bruxaria Tripla

Opção de ajuste de quantidade (opção de quantidade)

Atribuir

Lambda

Opção negociada em bolsa

Opção negociada em bolsa

Colocação Sintética

Rolo de Geleia Longo

Opção de lookback

Opção de preço de exercício baixo (LEPO)

Opção de preço de exercício baixo (LEPO)

Perna

Títulos de Antecipação de Ações de Longo Prazo (LEAPS)

Proporção Put-Call

Paridade Put-Call

Paridade Put-Call

Colocação Protetora

Margem de opção

Distribuição horizontal

Modelo casco-branco

Modelo casco-branco

Índice de recompensa de Herrick

Rho

Garantia Coberta

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